MarielLang Sáez

//@version=6strategy("TIS - BTC Momentum + Confluencia",     overlay                 = true,     initial_capital         = 100000,     default_qty_type        = strategy.fixed,     commission_type         = strategy.commission.percent,     commission_value        = 0.0,     slippage                = 5,     process_orders_on_close = true,     calc_on_every_tick      = false)// ---- Inputs ----maLen     = input.int(50,    "Media de tendencia (SMA)", minval = 2)streakLen = input.int(3,     "Velas verdes para momentum", minval = 2)atrLen    = input.int(14,    "ATR (largo)", minval = 1)atrMult   = input.float(3.0, "ATR - distancia de riesgo", step = 0.5)riskPct   = input.float(1.0, "Riesgo por trade (% equity)", step = 0.1)tailMult  = input.float(2.0, "Corte de cola (x ATR adverso)", step = 0.5)confMult  = input.float(1.5, "Multiplicador por confluencia", step = 0.1)htf       = input.timeframe("1D", "Timeframe mayor (confluencia)")capPct    = input.float(40,  "Tope de exposicion (% equity)", step = 5)// ---- Indicadores ----ma      = ta.sma(close, maLen)atr     = ta.atr(atrLen)trendUp = close > ma// Momentum = racha de N velas verdesvar int green = 0green := close > open ? green + 1 : 0mom = green >= streakLen// Momentum en el timeframe mayor (diario), sin mirar el futurof_htfMom() =>    var int g = 0    g := close > open ? g + 1 : 0    g >= streakLenhtfMom = request.security(syminfo.tickerid, htf, f_htfMom(), lookahead = barmerge.lookahead_off)// ---- CONFLUENCIA: entra solo si 4h Y diario tienen momentum ----longSignal = trendUp and mom and htfMom// ---- Sizing por riesgo (ATR) + confluencia, con tope ----riskDollars = strategy.equity * riskPct / 100.0stopDist    = atr * atrMultqtyRaw      = stopDist > 0 ? (riskDollars / stopDist) * confMult : 0.0qtyCap      = close > 0 ? (strategy.equity * capPct / 100.0) / close : 0.0qty         = math.min(qtyRaw, qtyCap)// ---- Entradas / Salidas ----if longSignal and strategy.position_size == 0 and qty > 0    strategy.entry("LONG", strategy.long, qty = qty)if strategy.position_size > 0 and close < ma    strategy.close("LONG", comment = "Giro de media")if strategy.position_size > 0 and (open - close) > tailMult * atr    strategy.close("LONG", comment = "Corte de cola")// ---- Visual ----plot(ma, "SMA tendencia", color = color.new(color.orange, 0), linewidth = 2)plotshape(longSignal and strategy.position_size == 0, "Compra",     style = shape.triangleup, location = location.belowbar,     color = color.new(#26d97e, 0), size = size.small)bgcolor(htfMom ? color.new(#26d97e, 92) : na, title = "Momentum diario")

//@version=6// =============================================================================////   ESTRATEGIA ELON//   long/short para SpaceX////   Trade It Simple//// =============================================================================////// LA REGLA. Son cuatro líneas.////   1. Mides el rango de los primeros 10 minutos de Nueva York.//   2. Sale por arriba, compras. Sale por abajo, vendes.//   3. Objetivo: 0.60 de ese rango. Stop: 0.40 de ese rango.//   4. Una operación al día. Nunca duermes con la posición abierta.//// Eso es TODO.//// Sin indicadores. Sin medias móviles. Sin filtros de tendencia.// Sin confluencias. Sin "esperar confirmación".////// ¿Y POR QUÉ FUNCIONA?//// Los primeros minutos ordenan el día.//// Ahí se cruzan todas las órdenes que se acumularon con el mercado cerrado.// Noticias de la noche, resultados, gente que decidió a las 3am.//// Ese primer rango es el acuerdo temporal entre compradores y vendedores.//// Cuando el precio lo rompe, los que apostaron al otro lado tienen que cerrar.// Y cerrar empuja el precio en la misma dirección.//// Esa prisa es el movimiento. No hay más magia.////// AHORA LO QUE CASI NADIE TE DICE//// Estos números no salieron del estudio.//// El 10 minutos, el 0.60 y el 0.40 llevan AÑOS en mi portafolio.// Son la combinación original con la que trabajo.//// Lo que hice fue lo contrario de lo que hace todo el mundo.//// No me puse a probar mil cosas para ver cuál salía bonita y publicar esa.// Me puse a probar mil cosas sobre la que YA uso, a ver si en todos estos// años se me había escapado algo mejor.//// Ese es el estudio que tienes debajo. No es una búsqueda. Es un examen.//// Y el examen lo hice para mí, no para venderte nada.////// EL EXAMEN//// 769 configuraciones distintas sobre el mismo histórico.////   - 169 combinaciones de objetivo y stop. Las 169 ganan dinero.//   - Esa misma tabla completa otras tres veces: con el rango de 20 minutos,//     solo comprando y solo vendiendo.//   - 66 formas distintas de salir. Ninguna mejora esta.//   - 11 duraciones de rango, 9 ventanas de entrada, 7 niveles de buffer.//// ¿Y dónde queda la mía en esa tabla de 169?//// En el medio. 62 rinden más que ella. 106 rinden menos.//// Que quede en el medio es la mejor noticia posible. Si estuviera arriba del// todo habría que sospechar que alguien la movió hasta que salió bonita.//// No se podía. Ya estaba escrita desde hace años.////// EL RESULTADO EN UNA CUENTA DE VERDAD//// 100.000 dólares. Sin apalancar NUNCA.// 39 operaciones entre el 17 de junio y el 14 de agosto de 2026.////                        sin costes    2 pb     5 pb    10 pb   peor caída//     con el 95% ......    +22.5%    +20.7%   +18.1%   +13.8%     3.2%//     con el 100% .....    +23.8%    +21.9%   +19.1%   +14.6%     3.3%//// Te doy los cuatro escenarios de coste, no solo el bonito.//// Por defecto va al 95% y no al 100%. La razón es puramente práctica: si metes// el 100% clavado no queda nada para la comisión ni para que el precio de// llenado se separe un céntimo del nivel calculado, y TradingView te canta// MARGIN CALL algunos días. Con 95 sobra sitio. Cuesta 1.2 puntos.//// Meter casi toda la cuenta suena a locura. No lo es.// El stop está a un 1.09% del precio de media, así que eso es lo que arriesgas// en cada operación. La peor de las 39 costó 2.380 dólares. Un 2.4%.////// TRES COSAS ANTES DE QUE LO USES////   - Los 10 minutos son lo único que NO viaja entre activos. Aquí funciona.//     A 45 y 60 minutos, en este mismo activo, PIERDE. Mídelo en el tuyo.////   - Las entradas se llenan justo en el borde. Con datos de otro proveedor//     algunas operaciones cambian. Lo que aguanta es el conjunto, no cada día.////   - Viene con comisiones y deslizamiento puestos. Si los quitas, el número//     sube y deja de parecerse a lo que te va a pasar de verdad.//// Es un solo activo y son 39 operaciones. Es poco. Lo sé y lo digo yo primero.////// -----------------------------------------------------------------------------//  De aquí para abajo, el pelo del chivito. Para quien quiera el detalle.// -----------------------------------------------------------------------------////// PRIMERO, QUÉ ES UNA "R"//// R es lo que arriesgas en cada operación. La distancia hasta el stop.// Si ganas 1.5R, ganaste una vez y media lo que estabas arriesgando.//// Se usa porque no depende de cuánto dinero metas. Sirve para comparar.//// Esta estrategia deja +0.47R de media por operación.////// 1. CASI CAMBIO LA ESTRATEGIA POR UN ESPEJISMO//// Objetivo 0.7 con stop 0.30 parecía el DOBLE de buena. +0.97R contra +0.47R.//// Casi la cambio.//// Fui a ver por qué era mejor. Y no lo era.//// Entre stop 0.30 y stop 0.40 no cambia ni una sola operación de resultado.// Ganan las mismas. Pierden las mismas.//// Lo único que cambia es que arriesgas menos, así que en proporción cada// ganancia parece más grande.//// Eso no es más acierto. Es más apalancamiento disfrazado de hallazgo.//// Es la trampa en la que cae el 99% de los backtests que ves por ahí.//// Y por si quedaba duda: las combinaciones de al lado de esa se hunden un 50%.// Cuando una casilla es buena pero sus vecinas son malas, no es una zona// buena. Es un pico. Y de los picos te caes.////// 2. LA DURACIÓN DEL RANGO//// Con 15, 20 o 25 minutos rinde más que con 10. Con 20 llega a +0.75R.//// Tampoco la cambié.//// Con 20 minutos mis valores se van a la parte alta de su propia tabla, y las// combinaciones de al lado caen un 40%. Con 10 quedan en el medio y las de al// lado solo caen un 25%.//// Prefiero terreno llano a estar encaramada en una cresta.//// Y hay más: al comparar las dos duraciones barajando las operaciones 5.000// veces, la diferencia se movía entre perder algo y ganar algo.//// Con 39 operaciones no se puede afirmar que 20 sea mejor que 10. Punto.////// 3. PROBÉ 66 FORMAS DE SALIR. NINGUNA MEJORA//// Mover el stop a la entrada cuando vas ganando: HACE DAÑO.// Moviéndolo pronto, el acierto cae del 59% al 31%. No te salva de perder.// Te mata las ganadoras.//// Trailing, 21 combinaciones: la mejor entra dentro del margen de error.//// Cerrar media posición y dejar correr la otra media: lo mismo.//// Cerrar por tiempo: no aporta nada. Las operaciones duran 22 minutos de media// y 85 la más larga. Todas salen por objetivo o por stop, ninguna llega viva// al cierre. Un corte a los 90 minutos no toca nada, y cortar antes solo resta.//// Medir objetivo y stop con ATR en vez de con el rango: arriesgando lo mismo// da lo mismo. El rango de apertura YA es una medida de volatilidad. El ATR// mide lo mismo dando un rodeo.////// 4. Y AHORA EL DATO QUE NO VAS A ENCONTRAR PUBLICADO EN NINGÚN LADO//// Cualquiera te diría que el stop lógico va al otro lado del rango.// Tiene sentido estructural, ¿no?//// Lo probé.////     Con el stop "lógico" ......... +0.06R por operación//     Con el stop recortado a 0.40 . +0.47R por operación//// Es la ÚNICA de las 66 formas de salir que salió concluyente. Y en contra.//// Ese recorte no es un atajo cómodo. Es lo que hace que la estrategia funcione.////// 5. EL BUFFER Y LA VENTANA DE ENTRADA NO HACEN NADA//// Exigir que la ruptura sea más clara: hasta un 5% del rango de margen extra// no cambia ni una operación. El precio rebasa el nivel igual dentro de la// misma vela. Se queda en cero.//// La ventana para entrar estaba en 120 minutos y era decorativa. Las entradas// ocurren a los 7 minutos de media desde que cierra el rango, y la más tardía// llegó a los 35. De 45 en adelante el resultado es idéntico.//// La bajé a 45. Un parámetro menos que defender.////// 6. LOS DÍAS QUE NO ENTRA (Y POR QUÉ ESTÁ BIEN QUE NO ENTRE)//// De 41 sesiones, en 2 no hubo operación.//// El caso claro es el 11 de agosto. El rango de apertura midió un 5.02% del// precio, cuando la media de las demás es 2.84%.//// Un rango enorme significa una cosa: el mercado NO se puso de acuerdo en los// primeros diez minutos.//// El precio se quedó dentro toda la mañana y solo rompió por abajo a las 12:00.// 140 minutos después. La ventana son 45.//// ¿Habría sido ganadora? Sí. El precio siguió cayendo hasta 130.50.//// Pero esperar dos horas y media a que el mercado se decida ya no es esta// estrategia. Es otra. Y esa no la he probado.////// 7. POR QUÉ NO VAS A CLAVAR OPERACIÓN POR OPERACIÓN//// Las entradas se llenan justo en el borde del rango. En 33 de las 39, a menos// de un 5% de distancia.//// Tan justo, que al rehacer el estudio con datos de otro proveedor dos// sesiones cambiaron de signo por UN CÉNTIMO.//// El 23 de junio el máximo del rango era 154.14 en unos datos y 154.12 en// otros. Ese día pasó de compra ganadora a venta perdedora.//// Con tu broker te va a pasar lo mismo. No significa que esté rota.// Lo que aguanta es el conjunto, no cada día suelto.//// Prefiero decírtelo yo a que lo descubras tú operando.////// 8. LAS DOS CIFRAS, Y LAS DOS SON CIERTAS//// +0.47R por operación es lo que produce el sistema. No depende de cuánto// dinero metas, y es la que sirve para comparar una versión con otra.//// +22.5% es lo que dio la cuenta de 100.000 desplegando el 95% sin apalancar.// Esa sí depende del tamaño que elijas: con otro tamaño te sale otro número.//// El CAGR que calcula TradingView no lo uso y tú tampoco deberías.// Anualiza dos meses de operativa. No significa nada.////// LO QUE ESTO NO DEMUESTRA, DICHO POR MÍ////   - Un solo activo. 39 operaciones. Dos meses. Es poco.//   - Faltan walk-forward y Monte Carlo. Con 39 operaciones no tocan todavía.//   - De esas 39, solo 12 fueron compras. 27 fueron ventas, en dos meses en//     que el activo cayó un 20%. La mitad compradora aguanta (probándola//     sola, 166 de 169 combinaciones siguen ganando) pero está mucho menos//     probada que la vendedora. En un mercado alcista sostenido esperaría//     menos de lo que ves aquí.//// Que cada quien decida qué hacer con eso.//// =============================================================================strategy("ELON · long/short para SpaceX [TIS v1]",     overlay                 = true,     initial_capital         = 100000,     currency                = currency.USD,     commission_type         = strategy.commission.percent,     commission_value        = 0.02,     slippage                = 2,     default_qty_type        = strategy.fixed,     default_qty_value       = 1,     pyramiding              = 0,     calc_on_every_tick      = true,     process_orders_on_close = true)string TZ = "America/New_York"// ============================ Initial Balance ================================groupIB = "1 · Initial Balance (hora de Nueva York)"ib_minutes = input.int(10, "Duración del IB (min)", minval=5, maxval=120, step=5,     group=groupIB, tooltip="Es el parámetro que más cambia entre activos. " +     "En SPCX: 10 min funciona, 45-60 min pierde dinero. Mídelo en el tuyo.")ib_start_h = input.int(9,  "Hora de inicio", minval=0, maxval=23, group=groupIB)ib_start_m = input.int(30, "Minuto de inicio", minval=0, maxval=59, group=groupIB)show_labels = input.bool(true, "Mostrar etiquetas del IB", group=groupIB)// ============================== Entrada ======================================groupSig = "2 · Entrada"entry_mode = input.string("Wick (stops)", "Modo", options=["Wick (stops)", "Close (confirmado)"],     group=groupSig, tooltip="Wick: orden stop en el borde del rango. " +     "Close: espera al cierre de la vela más allá del borde.")buffer_k = input.float(0.00, "Buffer de ruptura = k × IB", minval=0.0, step=0.01,     group=groupSig, tooltip="Exigir que la ruptura supere el borde por un " +     "margen extra. Probado de 0 a 0.30: hasta 0.05 no cambia ni una operación " +     "y por encima la mejora no se distingue del ruido. Se deja en 0.")min_delay_min = input.int(0, "Espera mínima tras el IB (min)", minval=0, maxval=120, group=groupSig)max_wait_min  = input.int(45, "Tiempo máximo para entrar (min desde el fin del IB)",     minval=5, maxval=600, group=groupSig, tooltip="Estaba en 120 y era un " +     "parámetro muerto: las entradas ocurren a los 7 minutos de media, 5 la " +     "mediana y 35 la más tardía. De 45 en adelante el resultado es idéntico.")enable_long  = input.bool(true, "Permitir largos",  group=groupSig)enable_short = input.bool(true, "Permitir cortos",  group=groupSig)// ============================== Filtro =======================================groupFilt = "3 · Filtro de tamaño del IB"use_min_ib = input.bool(false, "Exigir un IB mínimo", group=groupFilt,     tooltip="APAGADO por defecto y a propósito. En las 41 sesiones de SPCX el " +     "IB más estrecho midió 1.29%, así que un umbral de 0.55% no se activó " +     "NUNCA. Un filtro que no filtra es un adorno.")min_ib_pct_input = input.float(0.55, "IB mínimo (% del precio)", minval=0.0, step=0.01, group=groupFilt)// ========================= Objetivo y stop ===================================groupRR = "4 · Objetivo y stop (en múltiplos del IB)"tp_k     = input.float(0.60, "Objetivo = k × IB (desde la entrada)", minval=0.1, step=0.05, group=groupRR)sl_cap_k = input.float(0.40, "Stop = k × IB (desde la entrada, máximo)", minval=0.1, step=0.05,     group=groupRR, tooltip="No lo bajes a 0.30 pensando que mejora. Entre 0.30 " +     "y 0.40 no cambia ni una operación de desenlace: solo cambia cuánto " +     "arriesgas. Eso se decide abajo, en sizing.")// ============================== Sizing =======================================groupSize = "5 · Tamaño de posición"size_mode = input.string("Todo el capital (sin apalancar)", "Modo",     options=["Todo el capital (sin apalancar)", "Riesgo fijo %", "Cantidad fija"],     group=groupSize, tooltip="Todo el capital: metes la cuenta entera en la " +     "posición, sin margen. Suena agresivo y NO lo es: como el stop está a un " +     "1.09% del precio de media, lo que arriesgas por operación es ese 1.09% " +     "de la cuenta. Es el modo con el que está medida la estrategia.")capital_pct = input.float(95.0, "Capital a desplegar (%)", minval=1, maxval=100, step=1,     group=groupSize, tooltip="NO es apalancamiento: es qué parte de tu propio " +     "dinero entra en la posición. Va en 95 y no en 100 a propósito. Si metes " +     "el 100% clavado no queda ni un euro para la comisión ni para que el " +     "precio de llenado se separe un céntimo del nivel, y TradingView te canta " +     "MARGIN CALL. Con 95 sobra sitio. Cuesta 1.2 puntos de rentabilidad.")risk_pct  = input.float(1.0, "Riesgo por operación (% de la cuenta)", minval=0.01, maxval=10, step=0.1, group=groupSize)fixed_qty = input.float(100, "Cantidad fija", minval=0.000001, group=groupSize)whole_units = input.bool(true, "Redondear a unidades enteras", group=groupSize)// =========================== Cierre forzoso ==================================groupClose = "6 · Cierre forzoso"flat_h = input.int(15, "Hora (NY)", minval=0, maxval=23, group=groupClose)flat_m = input.int(30, "Minuto (NY)", minval=0, maxval=59, group=groupClose)// =============================================================================// Tiempo// =============================================================================int y  = year(time, TZ)int mo = month(time, TZ)int d  = dayofmonth(time, TZ)int tIBStart = timestamp(TZ, y, mo, d, ib_start_h, ib_start_m)int tIBEnd   = tIBStart + ib_minutes * 60000int tFlat    = timestamp(TZ, y, mo, d, flat_h, flat_m)int tNow     = timebool inIB       = tNow >= tIBStart and tNow < tIBEndbool afterIB    = tNow >= tIBEndbool timeToFlat = tNow >= tFlatbool ibEndBar   = tNow >= tIBEnd and time[1] < tIBEnd// =============================================================================// Estado del IB · una operación por sesión// =============================================================================var float ibHigh = navar float ibLow  = navar bool  ibReady = falsevar int   tradesAlAbrirElDia = 0bool newDay = ta.change(dayofmonth(time, TZ)) != 0if newDay    ibHigh  := na    ibLow   := na    ibReady := false    tradesAlAbrirElDia := strategy.closedtrades    strategy.cancel("ELON-L")    strategy.cancel("ELON-S")if inIB    ibHigh := na(ibHigh) ? high : math.max(ibHigh, high)    ibLow  := na(ibLow)  ? low  : math.min(ibLow,  low)if not inIB and not ibReady and not na(ibHigh) and not na(ibLow)    ibReady := truefloat ibRange = ibReady ? ibHigh - ibLow : nafloat ibMid   = ibReady ? (ibHigh + ibLow) * 0.5 : nafloat ibPct   = ibReady and ibMid > 0 ? 100.0 * ibRange / ibMid : nabool ibBigEnough = not use_min_ib or (not na(ibPct) and ibPct >= min_ib_pct_input)// Cuenta las operaciones cerradas HOY, no solo si hay posición abierta. Si una// operación entra y sale dentro de la misma vela, position_size vale 0 al cierre// y el contador de "ya operé hoy" se lo perdería: volvería a entrar el mismo día.bool yaOperoHoy = (strategy.closedtrades - tradesAlAbrirElDia) > 0 or strategy.position_size != 0// =============================================================================// Tamaño de la posición// =============================================================================// El tamaño se calcula con el precio PREVISTO de entrada (el nivel del rango),// pero la orden se llena al precio real, que puede quedar un poco más allá.// Si desplegaras el 100% clavado, esa diferencia más la comisión ya te dejan la// posición por encima del capital disponible. De ahí los margin call.// Por eso capital_pct va en 95: es el colchón.f_qty(float stopDist, float precioEnt) =>    float q = fixed_qty    if size_mode == "Todo el capital (sin apalancar)" and precioEnt > 0        q := strategy.equity * capital_pct / 100.0 / precioEnt    else if size_mode == "Riesgo fijo %" and stopDist > 0        q := strategy.equity * risk_pct / 100.0 / stopDist    if whole_units        q := math.floor(q)    math.max(q, 0)float qtyPrevista = ibReady ? f_qty(math.min(sl_cap_k, 1.0) * (ibHigh - ibLow), close) : nabool  sinTamano   = ibReady and qtyPrevista <= 0// =============================================================================// Entradas// =============================================================================float buf     = na(ibRange) ? 0.0 : buffer_k * ibRangefloat upLevel = ibReady ? ibHigh + buf : nafloat dnLevel = ibReady ? ibLow  - buf : nafloat stopDist = ibReady ? math.min(sl_cap_k, 1.0) * ibRange : nabool windowDelayOk = tNow >= tIBStart + (ib_minutes + min_delay_min) * 60000bool windowStillOk = tNow <= tIBEnd + max_wait_min * 60000bool canEnter = ibReady and afterIB and windowDelayOk and windowStillOk and ibBigEnough and not yaOperoHoy and not sinTamano// En la primera vela tras el IB el nivel se conoce recién en su cierre. Si el// precio ya lo ha rebasado, se entra a mercado en ese cierre.bool patchLong  = ibEndBar and canEnter and enable_long  and close > upLevelbool patchShort = ibEndBar and canEnter and enable_short and close < dnLevelif patchLong    strategy.entry("ELON-L", strategy.long, qty=f_qty(stopDist, close))else if patchShort    strategy.entry("ELON-S", strategy.short, qty=f_qty(stopDist, close))else if canEnter    if entry_mode == "Wick (stops)"        // oca.cancel: si salta un lado, el otro se anula en el acto. Sin esto,        // una vela que toque los dos extremos puede darte la vuelta la posición.        if enable_long            strategy.entry("ELON-L", strategy.long, qty=f_qty(stopDist, upLevel), stop=upLevel,                 oca_name="ELON-ENTRADA", oca_type=strategy.oca.cancel)        if enable_short            strategy.entry("ELON-S", strategy.short, qty=f_qty(stopDist, dnLevel), stop=dnLevel,                 oca_name="ELON-ENTRADA", oca_type=strategy.oca.cancel)    else        if enable_long and close > upLevel            strategy.entry("ELON-L", strategy.long, qty=f_qty(stopDist, close))        else if enable_short and close < dnLevel            strategy.entry("ELON-S", strategy.short, qty=f_qty(stopDist, close))if yaOperoHoy or not windowStillOk or timeToFlat    strategy.cancel("ELON-L")    strategy.cancel("ELON-S")// =============================================================================// Salidas// =============================================================================// Se colocan también con la orden de entrada pendiente, calculadas con el precio// previsto de llenado, para que el stop exista ya en la vela en la que entra.bool hayEntradaPendiente = canEnter and entry_mode == "Wick (stops)"bool hayQueArmarSalidas  = ibReady and ibRange > 0 and (strategy.position_size != 0 or hayEntradaPendiente)if hayQueArmarSalidas    if strategy.position_size >= 0 and enable_long        float epL = strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price : upLevel        strategy.exit("L-Exit", from_entry="ELON-L",             stop  = math.max(epL - sl_cap_k * ibRange, ibLow),             limit = epL + tp_k * ibRange,             comment_loss="SL", comment_profit="TP")    if strategy.position_size <= 0 and enable_short        float epS = strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price : dnLevel        strategy.exit("S-Exit", from_entry="ELON-S",             stop  = math.min(epS + sl_cap_k * ibRange, ibHigh),             limit = epS - tp_k * ibRange,             comment_loss="SL", comment_profit="TP")if timeToFlat and strategy.position_size != 0    strategy.close_all(comment="EOD")// =============================================================================// Dibujo// =============================================================================plot(ibReady ? ibHigh : na, "IB High", color.new(color.green, 0), 2, plot.style_linebr)plot(ibReady ? ibLow  : na, "IB Low",  color.new(color.red,   0), 2, plot.style_linebr)if show_labels and ibEndBar and ibReady    label.new(bar_index, ibMid,         "IB " + str.tostring(ib_minutes) + " min\n" + str.tostring(ibPct, "#.##") + "%",         style=label.style_label_up, color=color.new(color.blue, 20), textcolor=color.white,         size=size.small)var line  lnTP = navar line  lnSL = navar label lbTP = navar label lbSL = naif strategy.position_size != 0 and strategy.position_size[1] == 0    float ep = strategy.position_avg_price    float vTP = strategy.position_size > 0 ? ep + tp_k * ibRange : ep - tp_k * ibRange    float vSL = strategy.position_size > 0 ? math.max(ep - sl_cap_k * ibRange, ibLow)             : math.min(ep + sl_cap_k * ibRange, ibHigh)    line.delete(lnTP)    line.delete(lnSL)    label.delete(lbTP)    label.delete(lbSL)    lnTP := line.new(bar_index, vTP, bar_index + 1, vTP, extend=extend.right,         color=color.green, style=line.style_dashed)    lnSL := line.new(bar_index, vSL, bar_index + 1, vSL, extend=extend.right,         color=color.red, style=line.style_dashed)    lbTP := label.new(bar_index + 1, vTP, "TP " + str.tostring(vTP, format.mintick),         style=label.style_label_left, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)    lbSL := label.new(bar_index + 1, vSL, "SL " + str.tostring(vSL, format.mintick),         style=label.style_label_left, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)if strategy.position_size == 0 and strategy.position_size[1] != 0    line.delete(lnTP)    line.delete(lnSL)    label.delete(lbTP)    label.delete(lbSL)// =============================================================================// Alertas// =============================================================================alertcondition(strategy.position_size != 0 and strategy.position_size[1] == 0,     "ELON · entrada", "ELON: entrada en {{ticker}} a {{close}}")alertcondition(strategy.position_size == 0 and strategy.position_size[1] != 0,     "ELON · salida", "ELON: salida en {{ticker}} a {{close}}")

//@version=6// ITF26 B1 — BB Fade SOL 5m.// Bloque: 14:00-14:40 UTC (16:00-16:40 CEST)//// Lógica: cuando el precio toca la Banda de Bollinger lagged (shift 1 bar),// entramos en la dirección contraria (fade) con límite en la banda,// TP en la media móvil. TimeOnly exit al final del bloque.//// BB(20,2) — parámetros de literatura, sin optimizar// Entry: LIMIT al nivel de la banda (Mode C — no market, no bar close)// TP: midband. Sin stop fijo — TimeOnly es el stop implícito.//// OOS Dec-Feb: n=62 p=75.8% PF=3.056 WF=78/71/78%// Reciente (Apr-May): n=21 p=66.7%//// VALIDACIÓN STRATEGY TESTER://   Período: Mar 19 – May 18 2026//   Esperado: n≈40 | hit%≈60-70% | PF≈1.8-2.5//   Tolerancia ±10pp en hit%, ±0.5 en PF//   Si hit%<50% o PF<1.0 → estrategia en régimen adversostrategy(    title                  = "ITF26 B1 — BB Fade SOL 5m",    shorttitle             = "ITF26-B1",    overlay                = true,    default_qty_type       = strategy.percent_of_equity,    default_qty_value      = 125,    initial_capital        = 100000,    commission_type        = strategy.commission.percent,    commission_value       = 0.02,    slippage               = 1,    calc_on_every_tick     = false,    process_orders_on_close = false)// ── Inputs ───────────────────────────────────────────────────────────────────float sz = input.float(125.0, "Sizing (% equity)", minval = 10.0, maxval = 300.0, step = 25.0,     tooltip = "OOS optimal: 175%. Reciente conservador: 125%.")// ── BB — entry logic usa versión lagged (sin look-ahead) ─────────────────────float bb_basis_raw = ta.sma(close, 20)float bb_dev_raw   = ta.stdev(close, 20)float bb_mid       = bb_basis_raw[1]float bb_upper     = bb_mid + 2.0 * bb_dev_raw[1]float bb_lower     = bb_mid - 2.0 * bb_dev_raw[1]// ── Filtro horario — solo B1, solo días de semana ────────────────────────────int   h_utc      = hour(time, "UTC")int   m_utc      = minute(time, "UTC")bool  is_weekday = dayofweek(time, "UTC") != dayofweek.saturday and dayofweek(time, "UTC") != dayofweek.sundaybool  in_b1    = h_utc == 14 and m_utc <= 40 and is_weekdaybool  b1_start = h_utc == 14 and m_utc == 0  and is_weekdaybool  b1_end   = h_utc == 14 and m_utc == 40 and is_weekday// ── Estado ───────────────────────────────────────────────────────────────────var bool  placed = falsevar int   signal = 0var float ep     = navar float tp     = naif b1_start    placed := false    signal := 0    ep     := na    tp     := na// ── Entry: primer bar del bloque que toca la banda ───────────────────────────if in_b1 and not placed and strategy.position_size == 0    if not na(bb_upper) and not na(bb_lower) and not na(bb_mid)        if high > bb_upper            strategy.entry("B1S", strategy.short, qty = sz, limit = bb_upper, comment = "BB_Fade↓")            signal := -1            ep     := bb_upper            tp     := bb_mid            placed := true        else if low < bb_lower            strategy.entry("B1L", strategy.long, qty = sz, limit = bb_lower, comment = "BB_Fade↑")            signal := 1            ep     := bb_lower            tp     := bb_mid            placed := true// ── TP exit intrabar ─────────────────────────────────────────────────────────if strategy.position_size > 0 and not na(tp)    strategy.exit("B1L_TP", from_entry = "B1L", limit = tp, comment = "TP→mid")if strategy.position_size < 0 and not na(tp)    strategy.exit("B1S_TP", from_entry = "B1S", limit = tp, comment = "TP→mid")// ── TimeOnly exit al final del bloque ────────────────────────────────────────if b1_end    strategy.close("B1L", comment = "TimeOnly")    strategy.close("B1S", comment = "TimeOnly")    strategy.cancel("B1L")    strategy.cancel("B1S")// ── Plots: BB siempre visible, rodeando el precio ────────────────────────────plot(bb_basis_raw + 2.0 * bb_dev_raw, "BB Upper", color.new(color.red,   30), 1)plot(bb_basis_raw,                     "BB Mid",   color.new(color.gray,  40), 1)plot(bb_basis_raw - 2.0 * bb_dev_raw, "BB Lower", color.new(color.green, 30), 1)bgcolor(in_b1 ? color.new(color.purple, 93) : na, title = "B1 Zone")// ── Tabla on-chart ───────────────────────────────────────────────────────────var table tbl = table.new(position.bottom_right, 2, 5,    bgcolor       = color.new(color.black, 75),    border_width  = 1,    border_color  = color.new(color.gray, 60),    frame_width   = 1,    frame_color   = color.new(color.gray, 50))if barstate.islast    table.cell(tbl, 0, 0, "ITF26 B1 — BB Fade",        text_color = color.white, text_size = size.small,        bgcolor = color.new(color.purple, 30))    table.cell(tbl, 1, 0, "",        text_color = color.white, text_size = size.small,        bgcolor = color.new(color.purple, 30))    table.cell(tbl, 0, 1, "Bloque",        text_color = color.gray, text_size = size.small)    table.cell(tbl, 1, 1, "16:00-16:40 CEST",        text_color = color.white, text_size = size.small)    string sig_str = signal ==  1 ? "LONG  (fade↑)" :                     signal == -1 ? "SHORT (fade↓)" :                     placed       ? "Sin señal hoy"  : "Esperando…"    color  sig_col = signal == 1  ? color.lime :                     signal == -1 ? color.red  : color.gray    table.cell(tbl, 0, 2, "Señal",        text_color = color.gray, text_size = size.small)    table.cell(tbl, 1, 2, sig_str,        text_color = sig_col, text_size = size.small)    float pnl = strategy.openprofit    string pnl_str = pnl == 0.0 ? "—" : str.tostring(math.round(pnl, 0)) + " USD"    color  pnl_col = pnl > 0 ? color.lime : pnl < 0 ? color.red : color.gray    table.cell(tbl, 0, 3, "PnL abierto",        text_color = color.gray, text_size = size.small)    table.cell(tbl, 1, 3, pnl_str,        text_color = pnl_col, text_size = size.small)    int end_min_utc = 14 * 60 + 40    int cur_min_utc = h_utc * 60 + m_utc    int mins_left   = in_b1 ? math.max(0, end_min_utc - cur_min_utc) : 0    string time_str = in_b1 ? str.tostring(mins_left) + " min" : "Fuera de bloque"    table.cell(tbl, 0, 4, "Tiempo",        text_color = color.gray, text_size = size.small)    table.cell(tbl, 1, 4, time_str,        text_color = color.yellow, text_size = size.small)